수천억 원금손실DLF 19일부터 만기…우리·하나은행 추가검사
김은성 기자 [email protected]
16일 금융권에 따르면 우리은행이 올해 3∼5월에 판매한 DLF의 만기가 19일을 시작으로 11월 19일까지 잇따라 돌아온다. 우리은행 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드다. 만기 때 독일 국채 10년물 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 연 4% 내외의 수익이 나는 구조다.
우리은행은 당초 행사가격이 -0.2%인 상품을 팔았다가 독일 국채 금리가 하락하자 행사가격을 계속 낮춰 현재 시중에 행사가격이 -0.25%, -0.27%, -0.30%, -0.32%, -0.33%인 상품도 있다. 만기가 19일인 DLF 규모는 134억원, 24일과 26일은 각각 240억원, 다음 달은 303억원, 11월에는 559억원이다. 우리은행의 전체 DLF 규모는 1236억원이다.
주요국 중앙은행의 양적 완화 재개에 대한 신중론이 나오고 미중 무역분쟁 완화 기대감이 형성되면서 독일 국채 금리가 반등해 예상 손실액은 이전보다 다소 줄었다. 독일 국채 금리는 이달 초만 해도 100% 원금 손실 구간인 -0.7%까지 떨어졌다가 13일(현지시간) 현재 -0.4452%까지 반등했다. 독일 국채 금리는 우리은행이 판매한 모든 DLF의 행사가격보다 낮아 현재 이 상품에 투자한 모든 고객은 원금 손실 구간에 있다. 금융권은 13일 금리 수준으로 각 상품이 만기를 맞으면 손실률이 40% 수준에 달할 것으로 추산한다.
하나은행이 판매한 DLF도 이달 25일부터 만기가 돌아온다. 연말까지 만기를 맞는 상품은 ‘메리츠 금리연계 AC형 리자드’로 463억원어치에 달한다.
올해 안에 만기가 도래하는 우리·하나은행의 DLF 규모는 모두 1699억원이다. 하나은행이 판매한 DLF는 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 DLS에 투자한 사모펀드다.
하나은행 DLF도 기초자산이 되는 금리가 반등하고 있다. 미국의 CMS 5년물은 13일 현재 1.686%, 영국의 CMS 7년물은 0.857%까지 올랐다. 이에 따라 하나은행 DLF 전체 잔액 3196억원 중 1220억원이 정상적인 수익 구간에 진입했다.
해외금리 연계 파생상품펀드(DLF)의 대규모 부실 사태와 관련해 금융감독원은 추석 연휴 이후에도 추가 검사에 나선다. 금감원은 지난달 23일 DLF 주요 판매창구인 우리·하나은행을 비롯해 관련 증권사와 자산운용사 등에 대한 합동검사를 시작했다. 지난주 초까지 1차 검사를 마친 금감원은 인력을 잠시 철수한 후 이번에 2차 검사를 시작한다.
금감원 측은 “연휴를 전후해 휴지기를 둔 것”이라며 “파악된 정황들에 대한 금융회사 측의 의견을 들어 사실관계를 확정해야 한다”고 설명했다. 금감원은 이번 검사에 따로 기간을 두지 않았지만, 다음달까지 이어질 것으로 보고 있다. 1차 검사와 함께 이뤄진 불완전판매 관련 현장 실태조사는 마무리됐다. 2주일간 진행된 이번 조사는 금융회사 제재가 아닌 금감원의 분쟁조정 절차를 위한 것이다. 금감원 관계자는 “불완전판매 개연성이 있는 부분을 정리해 관련 법률 검토를 할 것”이라며 “사실관계 확인을 마쳐, 배상비율 등이 검토 대상”이라고 전했다.
금감원은 최대한 서둘러 분쟁조정위원회에 상정하겠다는 입장이지만 외부 법률 자문을 거치고 검사 결과도 봐야 해 이번 달은 어려울 것으로 보고 있다. 현재 금감원에는 150여건의 분쟁조정 신청이 접수됐다. 우리은행의 독일 국채 DLF를 시작으로 이달부터 만기가 도래해 손실 확정 시 분조위 신청은 더 늘어날 전망이다.
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