포트폴리오 샤프비율

샤프비율(Sharpe Ratio)은 포트폴리오의 성과를 평가하는 데 사용되는 지표로, 위험 대비 수익률을 나타냅니다. 샤프비율을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

[ \text{샤프비율} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} ]

여기서,

• ( R_p )는 포트폴리오의 예상 수익률,
• ( R_f )는 무위험 수익률 (일반적으로 국채 수익률을 사용),
• ( \sigma_p )는 포트폴리오의 표준편차(위험)입니다.

샤프비율이 높을수록 포트폴리오는 단위 위험 당 더 높은 수익률을 제공한다는 의미입니다. 보통 같은 카테고리의 여러 투자 기회를 비교할 때 샤프비율을 사용하여 더 나은 선택을 할 수 있습니다.